量化投资策略源代码源码Python股票选股择时资产配置财务指标成长

量化投资策略源代码

量化策略代码99份，格式是txt，量化资料(62份PDF):量化选股 40份，量化择时 3份，量化资产配置 17份。

Python股票量化投资36节视频教程，总容量是6.89G。

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原文科策略源码如下:

# 导入函数库

import jqdata

import talib

import pandas as pd

import numpy as np

import datetime

from datetime import timedelta

import math

from numpy import nan

# 初始化函数，设置基准等等

def initialize(context):

# 设置沪深300为基准

set_benchmark(‘000001.XSHG’)

# 开启动态复权模式(真实价格)

set_option(‘use_real_price’, True)

# 输出内容到日志 log.info()

log.info(‘初始化函数已经运行’)

# 过滤order系列API产生的比error级别低的log

# log.set_level(‘order’, ‘error’)

g.num_stock = 10

g.index = ‘000001.XSHG’

g.index2 = ‘000300.XSHG’#沪深300

g.index8 = ‘399006.XSHE’#创业板指数

# g.index2 = ‘000016.XSHG’#上证50

# g.index8 = ‘399333.XSHE’#中小板R

g.risk_ratio = 0.10

### 股票相关设置 ###

# 股票类每次交易的手续费是: 买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税。每笔交易佣金最低扣5块钱

set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type=’stock’)

run_monthly(rebalance,1,time =’14:50′)

# 开盘前运行函数

# def before_trading_start(context):

.